Jodhpur fut fondée en 1459 par Rao Jodha, chef du clan des Rathore.
Jodhpur est communément surnommée la ville bleue
car la plupart des maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur.
Le bleu indiquait que ces maisons appartenaient àdes membres de la caste des brahmanes.
Le bleu offre aussi l´avantage de protéger de la chaleur et de repousser les moustiques.
Jodhpur est aussi appelée la cité du soleil en raison de l´exceptionnel ensoleillement dont elle jouit tout au long de l´année.